URI http://ori.unit-c.fr/uid/unit-ori-wf-1-3697 Estimation des paramètres d'un modèle par la méthode des moindres carrés récursifs fre Ce cours concerne l'estimation récursive en tant que modèle mathématique permettant de faire de la prédiction à partir de données partiellement connues. Le but de cette méthode est de pouvoir comparer les données issues du système étudié et celles prédites par le modèle et de minimiser l'écart entre les deux résultats obtenus. Les thèmes abordés sont: les méthodes de correction ainsi que les algorithmes rapides d'estimation récursive. gradient gradient stochastique critère quadratique moindres carrés récursifs filtre de Kalman estimation récursive prédiction matrice de covariance énergie résiduelle algorithme des moindres carrés fuscia LOMv1.0 linear LOMv1.0 3 LOMv1.0 texte LOMv1.0 author BEGIN:VCARD VERSION:3.0 N:Le Roux;Joël;Joël;;; FN:Joël Le Roux;Joël EMAIL;TYPE=INTERNET:leroux@polytech.unice.fr ORG:Polytech Nice Sophia, Université de Nice END:VCARD 2000-11-07 LOMv1.0 publisher BEGIN:VCARD VERSION:3.0 N:Université de Nice;;;; FN:Université de Nice EMAIL;TYPE=INTERNET: ORG:Polytech Nice Sophia END:VCARD 2010-02-10 URI http://ori.unit-c.fr/uid/unit-ori-wf-1-3698 LOMv1.0 creator BEGIN:VCARD VERSION:3.0 N:Soyez;Julia;Julia;;; FN:Julia Soyez;Julia EMAIL;TYPE=INTERNET:julia.soyez@sophia.inria.fr ORG:fuscia / INSA Rouen / INRIA END:VCARD 2010-02-10 LOMv1.0 LOMFRv1.0 SupLOMFRv1.0 application/pdf application/postscript application/zip application/vnd.ms-powerpoint text/html http://users.polytech.unice.fr/~leroux/estimationrecursive.pdf http://users.polytech.unice.fr/~leroux/audiokalman/diaposkalman8part1.ppt http://users.polytech.unice.fr/~leroux/moindrescarresbis/index.html LOMv1.0 lecture LOMv1.0 higher education SupLOMFRv1.0 bac+3 SupLOMFRv1.0 bac+4 Ce cours peut s'accompagner du cours sur la commande optimale à partir du filtre de Kalman, d'un cours (en anglais) sur le filtre de Kalman ainsi qu'un exercice. En complément, il y existei une présentation powerpoint sonorisée. fre LOMv1.0 no LOMv1.0 yes Licence creative commons Paternité "Vous êtes libre de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public [et] de modifier cette création" à condition de citer l'auteur et le titre du document. LOMFRv1.0 est associée à URI http://www.essi.fr/%7Eleroux/kalmanintroduction.ps An introduction of Kalman filtering: probabilistic and deterministic approaches LOMFRv1.0 est associée à URI http://www.polytech.unice.fr/%7Eleroux/audiokalman/COMMANDE%20OPTIMALE.doc Commande optimale par minimisation d'un critère quadratique Formulation montrant la similarité avec le filtre de Kalman LOMFRv1.0 est associée à URI http://www.essi.fr/%7Eleroux/two_correlated_measures.doc combination of correlated random measures for improving the estimation of a variable (exercice en anglais sur l'optimisation de l'estimation d'une variable) LOMv1.0 discipline Classification UNIT 2207 Probabilités et statistiques DDC 22nd ed 519 Probabilities and applied mathematics