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Quelques aspects numériques de la commande optimale stochastique
Description : Ce cours aborde les problèmes de la commande optimale stochastique, il traite en particulier des schémas de discrétisation, de l'équation "Hamilton-Jacobi-Bellman" et des estimations d’erreur des schémas de résolution numérique à différences finies.
Mots clés : commande optimale stochastique, chaîne de Markov, algorithme, équation Hamilton Jacobi Bellman, fuscia
Date : 24-07-2009
Droits : Ce cours est diffusé sous licence Creative Common "Paternité Pas d'Utilisation Commerciale Pas de Modification": vous avez le droit de diffuser et d'utiliser cette œuvre à condition de citer l'auteur et le titre, mais vous avez interdiction de modifier le cours ou les propos de l'auteur et vous ...
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