Ressource pédagogique : L'arbitrage en Finance
cours / présentation - Date de création : 03-06-2013
Présentation de: L'arbitrage en Finance
Informations pratiques sur cette ressource
Langue du document : Français
Type pédagogique : cours / présentation
Niveau : licence
Durée d'exécution : 10 minutes 47 secondes
Contenu : image en mouvement
Document : video/mp4
Taille : 36.48 Mo
Droits d'auteur : libre de droits, gratuit
Droits réservés à l'éditeur et aux auteurs. Creative Commons (BY NC)
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Description de la ressource pédagogique
Description (résumé)
Le théorème fondamental de l'arbitrage est le résultat le plus important de la finance moderne. Suivant ce théorème, il n'existe pas d'opportunité d'arbitrage si, et seulement si il existe une mesure de probabilité qu'on appelle "risque neutre" et qui est telle que la valeur d'un actif financier est égale à l'espérance de sa valeur future, actualisée au taux d'intérêt sans risque...
"Domaine(s)" et indice(s) Dewey
- Gestion des opérations financières (658.152)
Thème(s)
Intervenants, édition et diffusion
Éditeur(s)
Diffusion
Document(s) annexe(s) - L'arbitrage en Finance
- Cette ressource fait partie de
AUTEUR(S)
-
Jean-Michel COURTAULT
ÉDITION
AUNEGE
CERIMES
EN SAVOIR PLUS
-
Identifiant de la fiche
12278 -
Identifiant
oai:canal-u.fr:12278 -
Schéma de la métadonnée
- LOMv1.0
- LOMFRv1.0
- Voir la fiche XML
-
Entrepôt d'origine
-
Date de publication
03-06-2013